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市场监管-深交所统一风险监测平台基本搭建完成

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為強化風險動態監測跟蹤,深交所結合監管實踐經驗和業務風險特徵,凝結成一套風險監測指標體系,為不同業務量身打造風險監測「工具箱」。

近年來,大數據、雲計算、人工智能等新技術蓬勃發展,在金融行業的應用也日益成熟,在推進資本市場服務實體經濟、防控風險、深化改革等方面發揮了日益重要的作用。

據介紹,深交所統一風險監測平台涵蓋市場運行風險監測系統以及股票質押、融資融券、固定收益三大重點業務風險監測系統。通過充分利用大數據、文本挖掘等先進技術,集成交易數據、監管信息等內部信息與系統內共享數據、輿情資訊等外部信息,監測平台能夠輔助監管人員全面把握、深入分析風險信息,有效提高風險監測效率。

融資融券風險監測系統支持對任意擔保證券、多種股價下跌場景進行壓力測試,通過圖表跟蹤分析不同場景之間的風險變化脈絡,動態評估對投資者及股票的影響程度,切實提升兩融業務風險自主分析和預研預判能力。

此外,為讓數據更好地說話,直觀呈現風險狀況,深交所還綜合應用數據可視化技術,通過圖表結合、動態演示等多種形式展現數據。

深交所相關負責人表示,以科技賦能監管,深交所不懈努力。在完善風險監測平台現有功能的基礎上,深交所將堅持自主研發,進一步加強科技監管系統建設工作,繼續擴充內外部數據覆蓋範圍,逐步完善風險監測指標體系、優化風險監測模型,依託新一代信息平台建設,打造「更為全面、質量更高」的統一風險監測平台,使科技應用與業務風險防控深度融合,築牢金融風險防控底線。

記者獲悉,目前,深交所統一風險監測平台基本搭建完成,涵蓋深交所自主研發的市場運行風險監測系統以及股票質押、融資融券、固定收益三大重點業務風險監測系統,構建交易所風險防控「組合拳」,初步實現事前、事中、事後全過程風險監測。

值得注意的是,深交所充分利用內外部最新研究成果,探索研發多個智能預警模型,推出融資融券壓力測試功能,不斷提升風險預判能力,幫助監管人員及時制定應對預案、提前防範潛在風險。例如,市場運行風險監測系統探索性地納入了深交所自主研發的圖形監測預警模型和極值監測預警模型,初步實現市場風險自動化預警。

記者獲悉,深交所統一風險監測平台已經基本搭建完成,通過藉助大數據、人工智能等前沿科技,初步實現事前、事中、事後全過程風險監測。

深交所相關負責人指出,深交所一直認真貫徹落實證監會加強風險防控能力、防範市場風險以及加強監管科技建設的有關部署,大力推進智慧交易所建設,充分運用文本挖掘、知識圖譜、機器學習等先進技術開發智能監管工具,着力開展風險監測平台建設,把技術優勢轉化為監管優勢,切實提升交易所一線監管質量和效能,築牢風險防控底線。

具體來看,市場運行風險監測系統構建市場交易、公司經營、市場資金、市場估值、政策輿情、市場信心六大模塊,涉及170餘個觀測指標,涵蓋指數貢獻度、估值結構等新指標,拓展市場運行監測廣度和深度。

其中,市場運行風險監測系統是輔助交易所市場分析人員實時監測市場運行情況、有效識別風險因素、對市場運行概貌進行整體刻畫的綜合型系統,全方位提升市場整體風險監測科技化、智能化水平。

股票質押、融資融券和固定收益三大業務風險監測系統立足不同業務特點,以風險和問題為導向,實現業務風險監測信息化、規範化、模塊化,全面支持深交所開展風險監測監控與預研預判。

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